雖然使用筆者的程式，暫時未知對交易策略有否實際效用，這是因為筆者未有收集到過去的市場情緒數據，因為技術上難以搜尋歷史久遠的帖文。然而，有了這個爬蟲程式，可透過定期抽樣收集並記錄市場某些特定關鍵字的情緒統計數據，組合成市場情緒時間序列（sentiment time series），便可進行交易回歸測試，進而制訂投資策略。
目前坊間也有不少透過觀察市場情緒的交易策略，部份據聞相當成功。操作上可以是統計看升看跌人數比例，用於決定投入市場的方向和倉位比例；有些堅信相反理論的策略，甚至視散戶為明燈，可能把市場情緒視作相反訊號對着幹。
金融市場數據，最典型是價格和成交量，這些數據已被高度系統化地分析過，在當中找到的規律可能已被交易過很多遍，剩下空間未必很大。相反，來自文字及語言這類相對質化的數據，所包含的有用資訊可能性更高。
事實上除了金融市場，情緒分析也被廣泛應用於金融市場以外的一些領域，例如政治或市場推廣；能夠掌握這些質化大數據，便會獲得市場優勢，實在是一個非常有潛力的研究範疇，未來可進一步探討。